投資戦略はベットサイズを適切にしないと損失を出すため、機械学習の予測に基づいた決定のアプローチを検討する。
- 戦略とは独立して決定
- 予測確率による決定
- アクティブなベットを平均化
- ベットサイズの離散化
- 動的なベットサイズと指値
5つの項で構成されており、一つづつ読みすすめることで、アプローチを学ぶ。戦略とは独立して決定することにより、偽陽性の特徴量を組み込み、予測確率を直接ベットサイズに変換することができる。このときの予測確率の計算式は割愛するが、過剰なターンオーバを防ぐために、アクティブなベットサイズの平均化を行い、細かなシグナルの変動による過剰なトレードを防ぐために離散化をする必要がある。最後に動的なベットサイズに対応し、注文の指値を取得する方法と式とその解説があった。
