ファイナンス機械学習 ファイナンス機械学習 金融市場分析のための特徴量2 エントロピー特徴量 2020-07-05 hawk タカの技術ブログ 価格系列に含まれる情報量を決定する方法を検討する。 この章では、はじめにエントロピー、マルコフ情報源の冗長性、複雑性の関係、 …
ファイナンス機械学習 ファイナンス機械学習 金融市場分析のための特徴量1 構造変化 2020-07-04 hawk タカの技術ブログ 構造変化の可能性を測る方法と、有益な特徴量を構造できるようにする。 CUSUM検定と爆発性検定の2つに分けることができる。 …
ファイナンス機械学習 ファイナンス機械学習 バックテスト7 機械学習によるアセットアロケーション 2020-07-03 hawk タカの技術ブログ 階層的リスクパリティアプローチ。階層的リスクパリティポートフォリオは、2次最適化法、クリティカルラインアルゴリズムの3つの課題（不安定性、 …
ファイナンス機械学習 ファイナンス機械学習 バックテスト6 戦略リスクを理解する 2020-07-02 hawk タカの技術ブログ 投資戦略は、利食いか損切の終了条件を持ち、ベットの頻度、オッズのような組み合わせが不経済か理解する。戦略がこれらの変数の僅かな変化に脆弱な …
ファイナンス機械学習 ファイナンス機械学習 バックテスト5 バックテストの統計値 2020-07-01 hawk タカの技術ブログ パフォーマンスの総合分析に、測定指標が必要になる。 はじめの方の節では、一般的な特性、パフォーマンスの各項目について確認した …
ファイナンス機械学習 ファイナンス機械学習 バックテスト4 人工データのバックテスト 2020-06-30 hawk タカの技術ブログ 観測されたデータから統計的特性を推定し、データセットを生成することで、戦略が特定のデータセットで過学習する可能性を低くできる。 …
ファイナンス機械学習 ファイナンス機械学習 バックテスト3 交差検証によるバックテスト 2020-06-29 hawk タカの技術ブログ 2つのアプローチを検討する。 1つは、ある投資戦略を過去実施したかのようにシミュレートする。（ウォークフォワード）もう1つは、過去に …
ファイナンス機械学習 ファイナンス機械学習 バックテスト2 バックテストの危険性 2020-06-28 hawk タカの技術ブログ プロも犯す誤りをリストする クオンツ投資の7つの罪があり（生存バイアスなど7つが紹介）、それ以外も共通して、バックテストが完璧であっ …
ファイナンス機械学習 ファイナンス機械学習 バックテスト1 ベットサイズの決定 2020-06-27 hawk タカの技術ブログ 投資戦略はベットサイズを適切にしないと損失を出すため、機械学習の予測に基づいた決定のアプローチを検討する。 戦略とは独立して …
ファイナンス機械学習 ファイナンス機械学習 モデリング4 交差検証法によるハイパーパラメータの調整 2020-06-26 hawk タカの技術ブログ ハイパーパラメータの調整は、フィッティングの重要なステップ。調整を間違うと、過学習が行われ、実際のパフォーマンスが出ないことがある。 …
