ファイナンス機械学習 バックテスト6 戦略リスクを理解する

投資戦略は、利食いか損切の終了条件を持ち、ベットの頻度、オッズのような組み合わせが不経済か理解する。戦略がこれらの変数の僅かな変化に脆弱な場合にそれを評価するのを助ける方法を考える。

対称的なペイアウトと非対称なペイアウトを例に挙げたあと、戦略的失敗の確率、アルゴリズム、実装を確認した。

この紹介されていた実装では、管理下のパラメータに基づき、ポートフォリオマネージャが、取引戦略の設計をするとき、実行可能性の評価をするときなどに役立つ。