ファイナンス機械学習 ファイナンス機械学習 をまとめました 2020-07-08 hawk タカの技術ブログ 最近投稿していた、ファイナンス機械学習の読書記録をまとめて固定記事を作成しました。今後も更新していきます。 https://hawk-tech-blog.com/fina …
ファイナンス機械学習 ファイナンス機械学習 ハイパフォーマンスコンピューティング 2020-07-07 hawk タカの技術ブログ こちらは趣旨と違うため、まとめというよりも感想をまとめました。 並列化の基本、量子コンピュータの基本、HPCとクラウドの比較 …
ファイナンス機械学習 ファイナンス機械学習 金融市場分析のための特徴量3 マイクロストラクチャーに基づく特徴量 2020-07-06 hawk タカの技術ブログ マイクロストラクチャ（明示された取引ルール下での資産取引のプロセスと結果）のデータ（注文のキャンセルなどの取引所から購入できるFIXメッセ …
ファイナンス機械学習 ファイナンス機械学習 金融市場分析のための特徴量2 エントロピー特徴量 2020-07-05 hawk タカの技術ブログ 価格系列に含まれる情報量を決定する方法を検討する。 この章では、はじめにエントロピー、マルコフ情報源の冗長性、複雑性の関係、 …
ファイナンス機械学習 ファイナンス機械学習 金融市場分析のための特徴量1 構造変化 2020-07-04 hawk タカの技術ブログ 構造変化の可能性を測る方法と、有益な特徴量を構造できるようにする。 CUSUM検定と爆発性検定の2つに分けることができる。 …
ファイナンス機械学習 ファイナンス機械学習 バックテスト7 機械学習によるアセットアロケーション 2020-07-03 hawk タカの技術ブログ 階層的リスクパリティアプローチ。階層的リスクパリティポートフォリオは、2次最適化法、クリティカルラインアルゴリズムの3つの課題（不安定性、 …
ファイナンス機械学習 ファイナンス機械学習 バックテスト6 戦略リスクを理解する 2020-07-02 hawk タカの技術ブログ 投資戦略は、利食いか損切の終了条件を持ち、ベットの頻度、オッズのような組み合わせが不経済か理解する。戦略がこれらの変数の僅かな変化に脆弱な …
ファイナンス機械学習 ファイナンス機械学習 バックテスト5 バックテストの統計値 2020-07-01 hawk タカの技術ブログ パフォーマンスの総合分析に、測定指標が必要になる。 はじめの方の節では、一般的な特性、パフォーマンスの各項目について確認した …
ファイナンス機械学習 ファイナンス機械学習 バックテスト4 人工データのバックテスト 2020-06-30 hawk タカの技術ブログ 観測されたデータから統計的特性を推定し、データセットを生成することで、戦略が特定のデータセットで過学習する可能性を低くできる。 …
ファイナンス機械学習 ファイナンス機械学習 バックテスト3 交差検証によるバックテスト 2020-06-29 hawk タカの技術ブログ 2つのアプローチを検討する。 1つは、ある投資戦略を過去実施したかのようにシミュレートする。（ウォークフォワード）もう1つは、過去に …
