ファイナンス機械学習 ファイナンス機械学習 モデリング3 特徴量の重要度 2020-06-25 hawk タカの技術ブログ 同じデータに何度もテストを繰り返す行為が嘘の発見に繋がり、米国統計協会は倫理ガイドラインにおいて、科学的不正と指摘している。 …
ファイナンス機械学習 ファイナンス機械学習 モデリング2 交差検証法 2020-06-24 hawk タカの技術ブログ 交差検証の目的は、過学習を防ぐために汎化誤差を測ること。交差検証は、過学習を検知できるわけではない。ハイパーパラメータの設定次第で、交差検 …
ファイナンス機械学習 ファイナンス機械学習 モデリング1 アンサンブル法 2020-06-23 hawk タカの技術ブログ アンサンブル法のいくつかを効果的にし、金融分野での誤用につながる誤りを回避する方法を紹介する。 誤りの3つの要因 アンサンブル …
ファイナンス機械学習 ファイナンス機械学習 データ分析4 分数次差分をとった特徴量 2020-06-22 hawk タカの技術ブログ 価格データが過去の水準の履歴に依存する。履歴を無視し、複雑なテクニックを適用した結果、偽の発見が得られることもある。この章では、可能な限り …
ファイナンス機械学習 ファイナンス機械学習 データ分析3 標本の重みづけ 2020-06-21 hawk タカの技術ブログ 観測値が独立同分布な過程によって生成されているわけでないという問題に対処するための重みづけの使い方を学びます。 重複した結果 …
ファイナンス機械学習 ファイナンス機械学習 データ分析2 ラベリング 2020-06-20 hawk タカの技術ブログ 金融データのラベルのつけ方を学びます。 固定時間ホライズン法 ほとんどの機械学習の論文はこの方法。一般的ではあるが、タイムバー …
ファイナンス機械学習 ファイナンス機械学習 データ分析1 データ構造 2020-06-19 hawk タカの技術ブログ 加工済みのデータセットを使うのではなく、有益な特徴量を抽出できるように加工する。 横着せずに世界を他人の目ではなく、自分の …
ファイナンス機械学習 ファイナンス機械学習 分野の理解を深める 2020-06-18 hawk タカの技術ブログ はじめには、モチベーションなどが書いてあったので、割愛します。 プロジェクトが失敗する原因とメタ戦略パラダイム そもそも失敗の可能性が高い分野であり、要因はいくつかあ …
ファイナンス機械学習 ファイナンス機械学習 2020-06-17 hawk タカの技術ブログ 機械学習を応用するのに、話題の分野に挑戦してみようということで、勉強した過程を記録します。 モチベーション 非常事態宣言の解除、休業要請の全面解除に向けた動き …
OpenAI 強化学習「Stable Baselines」モデルの保存と読み込みをしてみる 2020-03-08 hawk タカの技術ブログ このままでは、学習させて確認したモデルは、実行させるたびに学習が必要になってしまい時間がかかります。一度学習したモデルの保存と、読み込みが …
